엄격한 투자 과정

당사의 멀티 매니저 포트폴리오를 위한 투자 과정은 엄격하고 철저히 통제되며 일관적입니다. 하향식 거시경제 관점과 투자 및 운용 팀이 실시하는 상향식 펀더멘털 리서치가 결합되며, 당사의 독자적인 매니저 분석 및 리서치 시스템인 OPERAS가 이 모든 과정을 지원합니다. Optima의 4단계 투자 과정에는 다음과 같은 요소가 포함됩니다.

매크로/자산 배분 은 거시경제 데이터와 주요 지역 및 당사가 투자하는 헤지 펀드 전략에 영향을 미치는 기타 요소에 대한 분석을 기반으로 하는 당사의 투자 전망(Investment Outlook)에 따른 결과물입니다. 입력되는 주요 데이터를 리서치 부서가 분기별로 검토하여 그 결과를 기반으로 기본 전망과 자산 배분이 적절히 조정됩니다.

매니저 선정 은 양적, 질적 분석을 모두 포함하는 체계적인 3단계 과정을 통해 실시됩니다. 매니저에게 펀딩하기에 앞서 실사 과정을 통해 발견된 사항을 기반으로 세부적인 투자서가 최종 완성되며 여기에 CIO, CFO/최고 운용 리스크 책임자, 최고 포트폴리오 리스크 책임자 및 법무 자문 위원의 서명합니다.

포트폴리오 구성에서도 투자 승인을 받은 Optima 매니저 목록의 양적, 질적 요소를 마찬가지로 모두 통합하여 포트폴리오를 구성합니다. 투자는 상관 관계, 유동성, 노출과 분산을 포함한 요소를 기반으로 구성되고 규모가 정해집니다.

리스크 관리 작업은 미래를 예측하고 심각한 손실이 발생하기 전에 선제적 조치를 취할 수 있도록 조기에 문제를 식별하는 것을 목표로 합니다. 이 팀은 포트폴리오 리스크와 운용 리스크 전문가들로 구성됩니다. 리스크 평가는 매니저의 투자 승인 여부를 결정하기 위한 핵심으로, 리스크 팀은 Optima의 엄격한 기준을 충족하지 못하는 매니저를 거부할 수 있는 권한을 보유합니다.

 

“우리는 광범위한 전략 스펙트럼에 걸쳐 수많은 매니저를 평가합니다. 그 중에서 '최고’로 인정된 인재만이 싱글 매니저 펀드를 운용할 자격을 얻게 됩니다."
Michael Spelman, 상무이사